Matematična pričakovanja in borzno trgovanje

Povprečni dohodek rednega igralništva je po svoji velikosti primerljiv le z donosnostjo transakcij na Wall Streetu. Pametni ljudje že dolgo razumejo, da ne moremo vedno računati na srečo in začeti uporabljati statistične metode za stabilnost prejemanja dobička.

Casino dobi ogromno, ker je "verjetnost" ali, z drugimi besedami, pričakovanje igre je na strani igralnice. In ne glede na to, katera igra se bo udeležila, prej ali slej casino zmaga. Dobiček igralnice raste še hitreje, če obseg iger vključuje tiste, ki se končajo s sorazmerno hitrim časom - ruleto, kocke ali nekaj kart.

Menim, da mora kateri koli trgovec rešiti tri najpomembnejše naloge za uspeh pri svojem delu:

1. Zagotoviti, da število uspešnih transakcij presega neizogibne napake in napačne izračune.

2. Vzpostavite svoj trgovinski sistem, tako da je potencial za zaslužek čim pogostejši.

3. Da bi dosegli stabilnost pozitivnega rezultata njihovega delovanja.

In tu smo, delovni trgovci, dobra pomoč lahko imajo matematično pričakovanje. Ta izraz v teoriji verjetnosti je eden od ključnih. S svojo pomočjo lahko povprečno oceno nakazujemo na nekaj naključnih vrednosti. Matematično pričakovanje naključne spremenljivke je podobno gravitacijskemu centru, če si predstavljamo vse možne verjetnosti s točkami druge mase.

Velja za strategija trgovanja da bi ocenili njeno učinkovitost, se najpogosteje uporablja matematično pričakovanje dobička (ali izgube). Ta parameter je opredeljen kot vsota izdelkov z določenimi stopnjami dobička in izgube ter verjetnostjo njihovega pojavljanja. Na primer, razvita strategija trgovanja predvideva, da bo 37% vseh operacij prineslo dobiček, preostali del pa 63% - neprofitabilen. Istočasno bo povprečni dohodek iz uspešne transakcije znašal 7 USD, povprečna izguba pa bo 1,4 USD. Izračunajte matematično pričakovanje trgovine na takem sistemu:

MO = 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59 - 0,882 = 1,708

Kaj to pomeni? Piše, da bomo po pravilih tega sistema v povprečju prejeli 1.708 dolarjev za vsako zaprto transakcijo.

Od leta vrednotenje učinkovitosti več kot nič, potem se tak sistem lahko uporablja za resnično delo. Če se kot rezultat izračuna matematično pričakovanje izkaže za negativno, potem to že pomeni povprečno izgubo in takšna trgovina bo vodila v propad.

Lahko se izrazi tudi dobiček na transakcijo relativno v obliki%. Na primer:

• odstotek dohodka na 1 transakcijo - 5%;
• odstotek uspešno poslovanje - 62%;
• odstotek izgube na transakcijo - 3%;
• odstotek neuspešnih transakcij - 38%;

V tem primeru je količina pričakovanje (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. To pomeni, da bo povprečna transakcija prinesla 1,96%.

Možno je razviti sistem, ki bo kljub razširjenosti nedobičkonosnih poslov prinesel pozitiven rezultat, saj je njegov MO> 0.

Vendar pa eno pričakovanje ni dovolj. Težko je zaslužiti, če sistem daje zelo malo trgovalnih signalov. V tem primeru bo njegov donos primerljiv z bančne obresti. Vsaka transakcija naj bo v povprečju le 0,5 USD, a kaj če sistem prevzame 1000 operacij na leto? To bo zelo resen znesek v relativno kratkem času. Iz tega sledi logično, da je še ena pomanjkljivost položajev v vlogi še ena značilnost dobrega trgovalnega sistema.

Če obstaja želja po poglobitvi v matematiko slučajnosti, da ugotovimo, kaj je pogojno matematično pričakovanje, interval zaupanja in druga zanimiva orodja, priporočamo, da si preberete knjigo "Statistika za trgovca" (avtor S. Bulašev). Kdo ve, morda bo kaos valutnih gibanj po branju knjige izgledal kot najvišja oblika naročila ...