Korelacija valutnih parov med seboj

Sredstva, ki se uporabljajo pri trgovanju na finančnem trgu, imajo temeljno razmerje. To najbolje vidijo trgovci na Forexu in na drugih finančnih trgih. Sredstva, ki so dani v oknu nakupovanje, ponovite gibanje med seboj. S sprostitvijo novice o poslabšanju na trgu dela v evrih z EUR / USD se bo padec cen, in za njo, in GBP / USD, vendar v manjši meri. UK, čeprav je glasovalo za umik iz EU, vendar je še vedno močno odvisni od nje.

Opredelitev

Korelacija je izraz, ki označuje trend sprememb med vrstami podatkov. Spremembe na enem trgu vplivajo na dinamiko gibanja drugega. Zato trgovci pri trgovanju pogosto uporabljajo kazalnik korelacije valutnih parov.

Vrste

Korelacija valutnih parov je drsna in neposredna. Prvi daje natančnejše rezultate. V primeru neposredne korelacije se oba kazalca premaknejo sinhrono in v nasprotni smeri premikata v nasprotnih smereh.

Upoštevajte razmere na primeru trgovanja dveh valutnih parov: USD / CHF in EUR / USD. Trgovec trguje z instrumentom USD / CHF. Če rezultati tehnične analize kažejo, da obstaja neposredna povezava med obema kazalnikoma, lahko odprete položaje v različnih smereh. Znanje o razmerju zmanjšuje število naključnih signalov. Toda zanesljive rezultate lahko dosežemo le, če delate z velikim številom podatkov. Slip ali inverzna korelacija valutnih parov se na časovno spremenljivem naćinu spreminja. Sprememba tečaja USD / CHF odraža gibanje para EUR / USD v prihodnosti. Bolj podrobne informacije, lažje je graditi strategijo na tem področju.

Analiza podatkov

Izračunajte korelacijo valutnih parov, lahko uporabite poseben program za prenos s spleta, ali v Excelu. Vgrajena funkcija "CORREL" odraža razmerje med dvema nizoma podatkov. Če želite ugotoviti, da obstaja neposredna povezava, je treba uporabiti podatkov, sprejetih od enega časa (na primer, 2013) in v obratni smeri - drugačen (2013 in 2014). V prvem primeru bi morala biti vrednost parametra blizu "1", in v drugi - z "-1". Vrednost "0" pomeni, da med podatki ni povezave.

Povezava ni trajna, ker se trg spreminja. Težje je najti inverzno korelacijo. Na primer, cena zlata je pogosteje kot GBP / USD. Razmerje za ta par je treba izračunati skoraj vsak trgovalni dan. Nekateri pari se gibljejo v različnih smereh, drugi - v eni, vendar z zamudo in še nekateri - popolnoma kopijo drug drugega. Spremljanje dinamike prometa je bolje enkrat mesečno ali četrtletje.

Uporaba korelacije

Trgovci se poskušajo izogniti pozicijam, ki se medsebojno uravnotežijo v enem časovnem intervalu. Na primer, trgovec se odloči za delo s parom USD / CHF in EUR / USD, ki imajo obratno razmerje. Ko bo USD / CHF začel padati v ceni, se bo zvišal EUR / USD.

Takšne kombinacije je bolje zavrniti. Dobiček iz prvega oddelka ne sme pokrivati ​​izgube. Strategija trgovanja mora temeljiti na vrsti podatkov z neposrednim razmerjem.

Na finančnih trgih obstaja več valut, ki imajo neposredno povezavo z dolarjem: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD in EUR / USD. Sledenje odnosu med valutnimi parom pomaga zmanjšati tveganje izgube in pravočasno, da preusmeri naložbe v druga sredstva.

Strategija korelacije valutnih parov

Gral na finančnem trgu ne obstaja. Nobena strategija ne bo vedno donosna. Tudi če temelji na korelaciji valutnih parov. Toda v kratkem času lahko trgovate na podlagi neposrednega odnosa. Potrebno je le najti sredstva z visoko stopnjo korelacije (z 0,8) za zadnje leto. Bistvo parskega trgovanja je najti točke najvišje razlike v cenah prek korelacijskega kazalnika valutnih parov, prodati dražje premoženje in kupiti poceni.

Koristi strategije

Glavna prednost strategije par trgovanja - to je pomanjkanje obremenitve na depozitu. Izgube enega od koreliranih parov bodo blokirane z dobičkom od drugega. Ta strategija se imenuje tudi hedge, ker se druga rešitev odpre v nasprotju s prvim.

Druga prednost je, da ni potrebe po temeljni ali tehnični analizi. Potrebno je samo določiti maksimalno odstopanje parov in ga ne bi motili zaradi kaotičnega gibanja cen. Toda to je glavni minus strategije. Korelacija med valutnimi pari se ne bo nadaljevala trajno. Nemogoče je določiti njegovo trajanje.

Indikator korelacije valutnih parov za MT4

Trgovanje na "Forex" se običajno izvaja s pomočjo posebne platforme. Najpogosteje je to MT4, manj pogosto MT5. Če želite delati na izbrani strategiji, se na platformi namesti poseben kazalnik, ki medsebojno medsebojno razporeja grafikone valutnih parov.

Zlasti za trgovanje s parnim trgovanjem lahko uporabite kazalnik OverLayChart. Z uporabo, lahko določite korelirane valutne pare iz grafikonov. Načelo dela je naslednje. V oknu platforme morate odpreti zemljevid katerega koli sredstva, na primer EUR / USD, in mu dodajte OverLayChart. V oknu z nastavitvami bi morali parametru SubSymbol napisati ime koreliranega sredstva, na primer GBP / USD, in izbrati barvo drugih vrst palete sredstev. Če se razmerje med parametri obrne, potem v oknu nastavitev kazalnikov nastavite parameter Mirroring na true in če je vrstica napačna.

Ko se začne kazalnik, se v enem oknu pojavijo dva grafika namesto enega. Delo z njimi je lahko enako kot pri običajnem urniku: spremenite barvo, časovni okvir, lestvico.

Skripte za trgovino

Za pomoč trgovcem poleg kazalnikov lahko uporabite tudi svetovalce in skripte. Če želite delati na prej omenjeni strategiji, lahko uporabite Skripta korelacij, ki omogoča enostavno iskanje med seboj odvisnih orodij. V nastavitvah morate navesti:

• StartTime - obdobje, v katerem bo program iskal korelirana orodja.
• Rank je vrsta razmerja.

Če je med sredstvi vzpostavljena neposredna povezava, bo program izračunal koeficient Pearson. Za določitev inverznega razmerja izračunamo koeficient Spearman. Šibkejši je razmerje, bližje izračunani vrednosti indikatorja na "0".

Ko se program zažene, iskanje medsebojnega povezovanja izvajajo vsa orodja, navedena v pregledu trga. Sam proces je mogoče opaziti v levem kotu zaslona. Ko se najde korelacija med valutnimi pari drugih, jih beleži v dnevnik terminala. Tudi če je njegovo delo prekinjeno, bodo zapisi ohranjeni. Ko je delo končano, se ustvari datoteka Correlations.txt, v kateri so prikazani rezultati. Pred zagonom skripta morate prenesti zgodovino citatov vseh sredstev, ki bodo analizirana.

Algoritem trgovine

Kako se v praksi uporablja strategija za korelacijo valutnih parov? Prva stvar, ki jo morate odločiti za vstop v posel, ki se nahaja na grafikonu para, ki čim bolj varianco med seboj, in preštejte število točk razhajanja. Nato morate določiti povprečno vrednost teh odstopanj. Izračunali bodo korelacijo valutnih parov. Na primer, povprečna odstopanja sredstev je 80 točk. To pomeni, da bo treba naslednjo transakcijo odpreti, ko odstopanje doseže 70-80 točk.

Nihče ne more napovedati gibanja trga v prihodnosti. Opisana predhodna analiza bo preprečila neprofitne transakcije.

Pravila trgovanja so naslednja. Ko je doseženo izračunano odstopanje, je treba takoj začeti dve transakciji. Dražje sredstvo (tisto na grafikonu se nahaja na vrhu) je treba prodati, najcenejša pa kupiti. Izbrati morate trgovino takoj, ko se grafe sekata nič.

Ta strategija se lahko uporablja v časovnih okvirih od 5 minut do ene ure. Večja je razlika v času, manj bo signala in večji bo dobiček na transakcijo.

Zavarovanje

Ta strategija trgovanja, ki temelji na korelaciji valutnih parov, ne vključuje uporabe ustavitve izgub ali pridobitnega dobička. Toda vi lahko zavarovate pred izgubami nadaljnjih odstopanj s pomočjo čakajočih naročil. Na primer, trgovec je odprl pozicijo za nakup EUR / USD, ko doseže 80 točk razhajanja. Rezultati predhodne analize so pokazali, da je bila največja razlika med pari 110 točk. Zato se lahko takoj odprete čakajoči nalog za prodajo sredstva, ko je vrzel 100 točk. Enako je treba storiti za cenejši par. Odpiše nalog za nakup sredstva, ko je dosežena razlika 100 točk.

Korelacija v trgovanju z opcijami

Ta vrsta trgovanja je zelo podobna "Forexu", vendar ima svoje lastnosti.

Če je korelacijski koeficient je blizu "+1", potem se obravnava v eni smeri ni mogoče zaključiti. V primeru negativnih sprememb na trgu bo trgovec dobil dvojno izgubo. Če je vrednost koeficienta "-1", iz istega razloga ne smete odpirati transakcij v različnih smereh. Za dobro je treba uporabiti posebnosti trgovine s korelacijo. To je, da bi tveganje varovanja pred tveganji sklepati posle v različnih smereh s pozitivno korelacijo. Tudi če en instrument prinese izgubo, drugi zagotavlja donos z dobičkom.

Primer: trgovec je sklenil kupiti AUD / USD. Cena se je začela zmanjševati. V tem primeru morate skleniti dogovor o koreliranem paru NZD / USD za prodajo. Dobiček iz drugega sredstva bo pokrival izgubo od prvega.

Binarne možnosti, ki temeljijo na korelaciji valutnih parov, imajo lastne značilnosti. Za razliko od "Forex", na njih ni mogoče določiti čakajočega naloga. To pomeni, da boste morali spremljati v spletu in ročno prekiniti transakcijo.

Druga značilnost trgovine izhaja iz prvega. Pri odprtju transakcije za binarne možnosti morate takoj določiti časovni okvir. Zato je potrebno opraviti predhodno preizkušanje strategije trgovanja na demo računu ali zgodovini grafikonov.

Sredstva za trgovanje

Na internetu najdete tabele, ki prikazujejo izračunane korelacijske vrednosti za vsa priljubljena orodja. Med valutnih parov koeficienta vrednosti blizu "1", je razvidno iz AUD / USD in AUD / NZD, AUD / JPY in AUD / CHF, AUD / CAD in AUD / SGD, in AUD / USD in NZD / USD, GBP / USD in EUR / USD in t. d. vsa sredstva so povezana, pri katerih je prvi ali drugi kraj isti valuti.

Med blagom opazimo pozitivno razmerje med energijskimi nosilci (OIL in GAS) in kovine (GOLD in SILVER). V zvezi z delnicami to načelo velja za vrednostne papirje družb ene gospodarske panoge (na primer IBM in Microsoft).

Zaključek

Korelacija valutnih parov se pojavi, ko je gibanje sredstev medsebojno povezano. Lahko je enosmerna, večsmerna ali vzporedna. V središču katere koli spremembe cen je ekonomska razlaga. Pri trgovanju na finančnih trgih lahko uporabite korelacijo za iskanje vstopnih točk in izstop iz trgovine.

Bistvo strategije, ki temelji na korelaciji, je naslednja: enosmerna sredstva morajo skleniti posle v različnih smereh in v večnamenska sredstva v eni smeri. Samo v tem primeru se je mogoče izogniti dvojnim izgubam in ustvarjati dobiček.

Hedginga ni treba uporabiti, vsak trgovec pa mora poznati osnovna pravila trgovanja.