Najboljši kazalnik trenda. Kaj je indikator preobrata v trendu?

Okoli 80% trgovcev na trgu Forex utrpi izgube, ki so jih povzročile napake pri odločanju. Pomanjkanje orodij za finančno analizo ali znanje, potrebno za razlago njenih rezultatov, vpliva na racionalnost njihovih dejanj. Še več, veliko različnih tehničnih sredstev analiza deviznega trga

Tehnična orodja za analizo

Razumevanje dinamike trga bo pripomoglo k učinkovitemu orodju za analizo podatkov, med katerimi so kazalniki trendne spremembe. Njihov cilj je odražati trend dinamike deviznega tečaja. Indikator trenda lahko označuje njegovo smer (naraščajoče, navzdolnje in stransko), silo in obratno. Obstajajo naslednji indeksi:

• kazalnik gibanja;
• trenutek ali stopnja spremembe stopnje prejšnjega obdobja na trenutno stopnjo;
• nestanovitnost ali spremenljivost menjalnega tečaja;
• obseg poslov;
• podpora in odpornost.

Indeksi trendov

Kazalniki najboljših trendov so naslednji:

• Gibljiva povprečja (MA), preprosta SMA, eksponentna EMA in ponderirana WMA;
• konvergenčno-divergentno gibalno povprečje MACD (angleška MA konvergenca / divergenca)
• TRIX (angleški trojni EMA, trojni EMA);
• Smer gibanja (DX);
• Srednji DX (ADX);
• indikator trendne linije;
• blagovni kanal (CCI);
• parabolični SAR ustavi, ustavi in preobrat);
• SMI (angleški pametni denarni indeks, indeks pametnega denarja);
• vrtinec (kazalnik Vortex, VI);
• Trend indikator Ichimoku.

Indeksi trendov pomagajo trgovati v svoji smeri, ohranjati dolge položaje v razmerah naraščanja in kratke za padajoče. Pomanjkljivost teh kazalnikov je zamik v času preobrata tržnega trenda.

Indeksi trenutka

Izogibajte se zamudi z uporabo indikatorjev navora. Pomagajo vzpostaviti zavoj okoli spodnje ali zgornje meje horizontalnega kanala trenda, trenutkov ponovne prodaje in ponovnega odkupa. Pomanjkljivost kazalnikov navora je prezgodnja signalizacija prodaje s povečanim trendom in nakupom s padajočim trendom. Ti vključujejo kazalnike:

• stohastično;
• sila (indeks angleške sile, FI);
• resnična moč (TSI);
• relativna moč (Eng. indeks relativne trdnosti, RSI);
• končni (angleški končni oscilator, UOS);
• denarni tok (indeks denarnega toka v angleščini, MFI);
• Odstotni odstotek Williams (angleščina Williams% R,% R).

Obstajajo tudi psihološke indeksi Forex: sporazum o zvišanju igralcev (. Eng bika soglasje), vključitev v indeks (. Angleške zaveze trgovcev, otroška posteljica), Za ocenijo splošno stanje na trgu, njena nagnjenost k padec ali dvig cen.

Indeksi trenda in trenutek pogosto ne sovpadajo z napovedmi. Na primer, z dolgoročno rastjo trenda se kazalnik smeri trenda poveča, kar signalizira nakup. Istočasno pa trenutni oscilatorji dajejo signal o odkupu, ponujanju za prodajo. Povratne razmere opažamo v obdobju podaljšanega znižanja cen, ko se kazalnik smeri trenda znižuje, kar signalizira prodajo. V tem primeru kazalniki stopnje spremembe cen vztrajajo pri nakupu.

Indikator moči trenda

Moč naraščajočega trenda se lahko oceni glede na obseg, smer in razdaljo. Ko je stopnja zapiranja višja od prejšnje, je moč trenda pozitivna. In obratno. Bolj ko se je tečaj spremenil, je močnejši trend. Indikator moči trenda se izračuna po proizvodu razlike med zadnjo in prejšnjo ceno pri zapiranju na obseg valute. Tako je krepitev trenda določena s povečanjem cene ali obsega trgovanja. Spreminja se od -100% do 100%.

Indikator RSI

RSI Relativna moč Kazalnik je izračunan kot razmerje med drsečega povprečja pozitivnih sprememb na zaključnem tečaju za obdobje do vsote drseča sredina pozitivnih in negativnih sprememb v isto ceno, pomnoženo s 100. Ko se približuje vrednost indeksa 100%, indikator sporoča overbought valuto in 0% - o svoji prevelikosti. Ekstremo indeksne tabele, nasprotno smeri gibanja cen, je indikator preobrata v trendu. Nasprotno, če naraščajoče trend cen grafikon kaže nova visoka, in indeks se ni spremenila, je pričakovati, da obrniti v nasprotno smer. Če želite določiti spremembo trenda na grafikonu indikatorja, lahko uporabite številke tehnične analize. Tudi obrat trenda signal je konvergenca in divergenca kazalnik shema in cena - cena mora biti v smeri relativnega indeksa moči.

Trgovec na primer vstopi v dolg položaj, če MA50 preseže MA200 in 3-dnevni RSI pade pod nastavljeno vrednost 20%, kar nakazuje prekoračitev. Nasprotno, trgovec vstopi v kratko pozicijo, če je MA50 nižji od MA200 in RSI3 dvigne nad nastavljeno raven 80%, ki signalizira valuto prevrnitve.

Indikator MACD

Trend indikator MACD je zasnovan na razliki eksponentnih gibljivih povprečij manjšega in daljšega obdobja. Ponavadi uporabite drsenje 12 in 26 dni. Na presečiščih MA se ocenjuje gibanje v različnih časovnih obdobjih ter glede na razdaljo in relativni položaj - stabilnost trendov navzgor ali navzdol. Odštevanje od kratkoročnega premikajočega se dolgoročnega daje oscilator, ki vidno upošteva te značilnosti. Kazalnik je neke vrste analiza dveh povprečij.

Obstaja histogram in linearni kazalnik MACD.

Indikator histograma MACD se izračuna po formuli: MACD = EMA₉ [A], kjer je A = EMA_{12. mesto} [i] - EMA₂₆[i], kjer i je cena.

Obstajajo 3 vrsta signalov:

• prehod največje ali najmanjše MACD je signal, ki ga je treba reagirati, ko je prejetih več dodatnih;
• prelaz MACD na uveljavljeno mejo je osnova za odpiranje položaja;
• Presečišče srednjega MACDa zahteva tudi dodatne signale.

Signali, ki potrjujejo signale MACD-histogramov, so kazalniki količine. Prav tako je priporočljivo počakati, da se tečaj spremeni v smeri napovedi.

Linearni MACD je sestavljen iz zglajenih in ne sploščenih A. Te vrstice ponavljajo dinamiko tečaja.

Preko 12-dnevne linije z 26-dnevnim od zgoraj navzdol signalizira prodajo, od spodaj navzgor - o nakupu.

Vrednost, ki sledi najmanjšemu ali največjemu 12-dnevnemu črto, je opozorilo, ki zahteva potrditev v obliki presečišča vrstic MACD.

Presečišče linearnega MACD z vrednostno mejo zahteva vsaj dva potrditvena signala.

Indikator naj bo uporabljen na grafikonih ne manj kot dan. Lahko se znatno odloži.

Parabolični SAR

Parabolična SAR, ko tečaj vstopi v nov ekstrem, ko se trend trenda spremeni, spremeni mejne vrednosti omejitve za kratkoročno (od 50 do 5 dni), stopnja ustavitve in obratov pa se konvergira s trendom. Indikator ponavlja trend do križišča SAR z zapiranjem trenutnega položaja in odpiranjem nasprotne.

Začetni tečaj je enak prejšnji najnižji (najvišji) stopnji. SAR se nato izračuna na naslednji način: SAR_{n + 1} = SARp + AF (M-SAR_n), kjer:

• SAR_{n + 1} - to je cena zaustavitve odprtega položaja,
• SAR_n Ali je SAR v prejšnjem obdobju,
• AF je pospešek, ki narašča od 0,02 do 0,02, ko tečaj doseže M.
• M je nova najvišja (najnižja) stopnja.

Parabolični sistem se uporablja za določitev trenutka zapiranja položaja in za odpiranje položajev.

Indikator blagovnih kanalov

Indikator blagovnih kanalov je merilo gibanja cen in se izračuna kot količnik razlike v ceni in njeno gibljivo povprečje od absolutnega odstopanja cen, pomnoženega s koeficientom znižanja.

- CCI = (str_n - SMA (str_n)) / 0,015D, kjer:

• P_n - tipična cena;
• SMA (str_n) - gibljivo povprečje tipične cene;
• D je srednja vrednost absolutne razlike v srednjem tečaju in njegovem SMA.

Vrednosti CCI segajo od +/- 100. V tem primeru presežek 100 označuje valuto nad nakupom in -100 - o prekoračeni in ta kazalnik preobrat trenda.

Na splošno velja, da preseganje meja 100 ni naključno in ustvarja priložnost za posel. Nakup mora presegati CCI 100 in prodati, ko je indeks nižji od 100. Priporočljivo je, da odprete kratko pozicijo z vrednostmi CCI, ki so manjše od -100 in se zaprejo nad -100.

Kazalniki MA

Gibljiva povprečja so preprosta, ponderirana in eksponentna.

Preprost MA ustreza povprečju aritmetične stopnje za obdobje.

To je najpreprostejši in najbolj priljubljen kazalnik, ki kaže trend. Na primer, 200-dnevni SMA ostaja priljubljeno in učinkovito sredstvo za analizo kotacij Forexa že desetletja. Izračuna se tako, da seštevajo zapiralne stopnje v preteklih 200-dnevnem obdobju in delijo njegovo število dni. Analitiki so poenostavili izračun, sestavljali zaključne tečaje za 40 tednov in delili rezultat za 40.

Če želite izračunati naslednjo vrednost MA, morate odšteti vrednost stopnje zapiranja starih 40 tednov, dodati zadnjo stopnjo zapiranja in razlikovati za 40.

Presečišče vrstic MA z različno periodičnostjo omogoča izračun trenutka preobrata trenda. Na primer, presečišče SMA9 in SMA14 signalizira spremembo trenda.

Pomanjkljivost metode je stalna zakasnitev signalov, njegova prednost pa je enostavnost in možnost uporabe vrstic SAM kot odpornosti in podpornih linij.

WMA indeks

Utežena gibljiva povprečja za vsak tečaj obdobja dajejo težo, ki se zmanjšuje, ko se premikate od trenutnega dne:

- WMA = 2sum- (n-i) P_t-i / (n (n + 1)), kjer:

• P_t-i - vrednost tečaja v času, ki ga odstrani i intervalih od trenutnega;
• n je število presledkov.

Priprava poznih tečajev večje teže se šteje za bolj informativno kot SMA. Dolgoročno uporabite SMA in kratko (ne več kot eno uro) - WMA ali EMA.

EMA indeks

Eksponentna sredina se izračuna tudi tako, da se uteži upoštevajo pri obrestnih merah, pri čemer se upoštevajo vse stopnje prejšnjega obdobja:

- EMA_t = EMA_t-1 + (Na [Pt - EMA_t-1 ]), kjer:

• K = 2 / (n + 1), kjer je n povprečno obdobje.

Tako je gibljiva povprečna krivulja gladka glede na tečaje.

Pri 1 spremembi tečaja MA odzove dvakrat - po prejemu in upokojitvi vrednosti. EMA reagira enkrat, ko prejme tečaj, zaradi česar je kazalnik bolj primeren. EMA vam omogoča tudi pravočasno odpiranje položajev.

V analizi moramo najti križišča povprečja in grafika predmeta, poiskati točke po največji ali najmanjši srednji vrednosti, največji odstopanji MA in cene. Prav tako sledite smeri indikatorja MA, ki kaže smer gibanja.

Stohastični oscilator

Stohastični oscilator je pokazatelj stopnje spremembe cen. Izračunano iz razmerja med razliko v trenutni ceni zapiranja P_t in najnižjo ceno L_n za obdobje n na razliko med največjim H_n in najnižjo ceno obdobja L_n, pomnoženo s 100%:

- % K = 100 (str_t-L_n) / (H_n-L_n).

Tridnevno drsno povprečje zadnjih treh vrednosti% K se izračuna na naslednji način:

- % D = 100 ((K₁+K₂+K₃) / 3).

Poleg enostavnega povprečja se lahko uporabita eksponentna in ponderirana sredina.

Indikator, ko se zavržejo stare podatke, lahko nenadoma spremeni, kar vodi v nestabilnost in napačne signale. Če torej potrebujete točen kazalnik gibanja, potem ta oscilator ni najboljša izbira.

Če obstaja razlika med% K in menjalnim tečajem, se pričakuje preobrat trenda. Če stopnja doseže naslednji maksimum brez največjega odstotka K, potem lahko pričakujemo, da se bo trend upadanja spreminjal naraščajoče. Nasprotno, če stopnja doseže najmanjšo vrednost, in% K pa ne, potem pričakujete, da bo trend upadanja navzgor.

Signal za nakup je povečanje% K nad% D in za prodajo - padec% K pod% D. Po mnenju razvijalca je signal bolj zanesljiv, če je% D pred prehajanjem% K že obrnil v smeri novega trenda. Najbolj zanesljivi so odkupni signali v območju 10-15% in prodajajo signale v območju 85-90%.

Indikator za zavrnitev trenda brez preoblikovanja

Algoritmi za izračun kazalnikov uporabljajo zgodovinske podatke. Vsaka nova cena odpravi prvo ceno poravnalnega obdobja. Celo najboljši kazalniki trendov, ponovni izračun vrednosti za novo zgodbo, lahko spremenijo svoje prejšnje vrednosti. Takšna sprememba vrednosti pri prejetju novih podatkov se imenuje preoblikovanje indikatorja.

Ta učinek je opazen pri večini indeksov Forex, zato je za zmanjšanje vpliva takšnih sprememb potreben indikator preobrata v trendu, ne da bi ga bilo mogoče spremeniti.

je potrebno še posamično preveriti zaradi dejstva, da je besedna zveza "ne izvlečete" pridobil popularnost in se uporablja brez zadostnih razlogov razvijalci brezplačnih in temeljijo na provizijah kazalnikov za oglaševanje svojih izdelkov pomanjkanje redrawing vedno.

Preverite, ali ni vizualno preusmerjen na dva načina:

• Opazovanje kazalca v majhnem časovnem okviru;
• Uporabite na M30 in višje časovne okvire za pospešitev postopka programske opreme za testiranje trgovalne platforme, ki lahko pospeši čas sledenja kazalcev.

Indikator preobrata trenda brez ponovnega popravka je zanimivo in donosno orodje za tehnično analizo, vendar morate upoštevati, da ponovitev ni vedno pomanjkljivost. Postane posledica spreminjajoče se situacije na trgu in "izgubljeni" signal je lahko napačen.

Williamsovi fraktali so primer, kako je lahko preoblikovanje uporabno. Kdaj naj bi kazalnik čakati na potrditev, če fraktalne vključuje 5 sveč, nato pa je transakcija priporočljivo, da jo odprete brez redrawing naslednja dva sveče. Indikator trend brez redrawing odvzela trgovcu takega orodja, ali pa predlagati, da mu je lažen občutek zanesljivosti, privede do izgube.