Indikator RSI - kako uporabljati? Navodila, priporočila

Indeks relativne moči je eden od najbolj priljubljenih kazalcev, ki jih uporabljajo trgovci. Zagotavlja informacije o moči gibanja cen na grafikonih, torej ime. Torej, kaj je kazalnik RSI? Kako ga uporabljati v trgovini? Kako razumeti, kaj kaže?

Indikator RSI: opis

Indeks relativne moči (RSI), ki ga je ustvaril J. Wells Wilder, je moment oscilator, ki meri stopnjo in spremembe gibanja cen. Indeks se giblje med nič in 100. konvencionalno, po Wilder, RSI kaže perekuplennost trg, ko preseže 70, pereprodannost in ko je pod 30. RSI lahko indikator signali preprečili preobrat trenda, na stičišču sredinske črte, ter določi moč trenda.

Wilder je vse o tem napisal v svoji knjigi iz leta 1978 "Nove koncepte v tehničnih sistemih trgovanja". Skupaj s paraboličnim SAR, indeksom nestanovitnosti, indeksom razpona in indeksom CSI, je opisal kazalnik RSI - kako ga uporabiti in kako ga izračunati. Predvsem je avtor upošteval naslednje dejavnike:

• visoki in nizki;
• številke tehnične analize;
• neuspešna zamah;
• podpora in odpornost;
• divergenca.

Kljub dejstvu, da bodo Wilderjevi kazalniki kmalu postali 40, so se držali testa časa in ostajajo izjemno priljubljeni doslej.

Izračun

Indikator se izračuna po formuli: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), kjer je RS = povprečna višina / povprečje padec.

Za poenostavitev izračuna se indeks razčleni na glavne sestavine: RS, povprečna rast in padec tečaja. V svoji knjigi je Wilder predlagal izračun indeksa na podlagi 14 časovnih intervalov. Padec je izražen kot pozitiven, ne negativen.

Prvič, izračunamo povprečno rast in povprečno padec nad 14 obdobji.

• povprečna rast = višina rasti v zadnjih 14 obdobjih / 14;
• povprečni padec = znesek padca v zadnjih 14 obdobjih / 14.

Nato izračuni temeljijo na prejšnjem povprečju in trenutni pojavnosti ali rasti:

• povprečna rast = prejšnja povprečna rast x 13 + tekoča rast / 14;
• povprečni padec = prejšnji povprečni padec x 13 + trenutni padec / 14.

Ta metoda izračunavanja je tehnika izravnave, podobna eksponencialnemu gibljivemu povprečju. To pomeni tudi, da indeksne vrednosti postanejo bolj natančne, saj se obdobje poravnave povečuje.

Wilder formulo normalizira RS in jo spremeni v oscilator, nihajočega med nič in 100. Pravzaprav RS graf izgleda popolnoma enako kot RSI grafu. Normalizacijski korak poenostavlja ugotovitev ekstremov, saj je indeks v ozkem obsegu. Indeks relativne jakosti je 0, ko je povprečni dobiček nič. Z 14-urnim RSI, ničelna vrednost pomeni, da se hitrost zmanjšuje za vseh 14 obdobij. Rast ni bilo. Indeks je 100, ko je povprečna amortizacija nič. To pomeni, da je stopnja rasti v vseh 14 obdobjih. Padca ni bilo.

Na podlagi relativnega indeksa moči se izračuna stohastični oscilator Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI je najmanjši RSI) / (najvišji RSI je najmanjši RSI).

Oscilator korelira nivo RSI z minimalnimi in maksimalnimi vrednostmi v določenem časovnem obdobju. V stohastični formuli oscilatorja namesto vrednosti seveda nadomestijo vrednosti RSI. Tako je Stochastic RSI indikator kazalnika - drugi izvedeni finančni tečaj. Znatno poveča število signalov, zato je treba upoštevati in druga orodja tehnične analize.

Kazalnik RSI: kako uporabljati?

Standardno število obdobij za indikator relativne moči je 14, kar pomeni, da ocenjuje zadnjih 14 sveč ali časovnih intervalov.

Indikator primerja povprečni dobiček s povprečno izgubo in analizira, koliko zadnjih zadnjih 14 sveč je bil ali nosi, ter analizira velikost vsake sveče.

Na primer, če je vseh 14 cenovnih sveč veliko, potem je indeks 100, in če je vseh 14 sveč medvedov, potem 0 (ali skoraj 100 in 0). In indeks 50 bi pomenil, da je bilo 7 prejšnjih sveč medvedov, sedem je bilo bikov, povprečni dobiček in izguba pa sta bili enaki.

Primer 1. Na sliki spodaj je prikazan grafikon EUR / USD. Bela sekcija vključuje zadnje 14 cenovnih sveč. Od tega jih je bilo 13, a samo 1 je bilo medvedov, kar je pomenilo 85.

Primer 2. Na sliki spodaj je prikazan grafikon EUR / USD in tri izbrana območja po 14 sveč, da bi razumeli, kako se izračuna indeks relativne moči.

• Prvo področje izpostavlja zelo medvedsko obdobje 9 medvedov, 4 majhne bikove svečke in 1 svečnik (doji). RSI tega obdobja je 15, kar kaže na zelo močno medvedsko fazo.
• V drugem odseku so zajetih 9 sveč in pet večjih svečk. Indikator tega obdobja je bil 70, kar kaže na relativno močan bikovski trend.
• Tretja regija obsega govejo 6 svečke in 8 nosi 1 Dodge, kar vodi do vrednosti indeksa 34, kar kaže na zmerno znižujejo stopnjo.

Kot lahko vidite, analiza 14 sveč zelo natančno ustreza vrednosti RSI v tem obdobju. Kljub temu je kazalnik koristen, saj zmanjšuje čas, ki je potreben za obdelavo podatkov, prav tako se izognejo napakam ob nestabilnem tržnem obnašanju.

Overbought in overbought

Osnovna ideja je, da ko indeks relativne moči kaže zelo visoke ali zelo nizke vrednosti (večje od 70 ali manj kot 30), cena nakazuje prekoračene ali prekomerne cene. Visok indeks pomeni, da je število bikovskih sveč prevladovalo nad številom medvedov. In ker tečaj ne more brezkontaktno vtisniti samo navdušene sveče, ni mogoče zanesti samo na indikator RSI, da bi določil obratni trend.

Če bi bilo 13 od zadnjih 14 sveč bika, in indeks je precej višji od 70, potem je verjetno, da bodo biki kmalu odstopiti, ampak da se zanesejo v svojih napovedih na indikator RSI ni potrebno. Slikovni prikaz spodaj prikazuje dve obdobji, ko je vstopil v območje z nadzorom (manj kot 30) in je ostalo tako dolgo. V prvi stopnji obdobju še naprej padale v obdobju 16 dni pred indeksa nazaj nad 30, in v drugem obdobju menjalnega tečaja še naprej padale 8 dni, ko je bila oversold trg.

Obračunsko obdobje za indeks trenda moči je po privzetku 14, vendar ga lahko zmanjšate, da povečate občutljivost indikatorja ali povečate, da ga zmanjšate. Desetdnevni RSI bo dosegel prekomerno število nakupov ali prekoračil hitrost kot 20-dnevni RSI.

Na trgu se šteje overbought ko je RSI večji od 70 in oversold ko lahko pod 30. Te tradicionalne ravni prilagodijo tudi za boljše izpolnjevanje varnostnih zahtev ali. Če nastavite kazalnik RSI s povečanjem preobrata na 80 ali z zmanjšanjem prekoračenega na 20, se bo zmanjšala pogostnost signalov. Kratkoročni trgovci včasih uporabljajo 2-ročni RSI, ki vam omogoča, da si ogledate overbought nad 80 in prekoračite pod 20.

Indikator relativne moči ne moremo uporabiti zgolj za določitev verjetnih prelomnic. Prav tako opozarja na zelo močne trende, ko ostane v zaledju ali prevelikem nakupu dolgo časa.

Preboj podpore in linije upora

Kot že omenjeno, relativni indeks moči omogoča določanje močnih trendov deviznega tečaja. Zaradi tega je odlično orodje pri trgovanju na ravni podpore in odpornosti na tečaj. Na sliki je prikazan graf EUR / USD, črna vodoravna črta pa je znana raven, enaka stopnji 1,20, kar je stopnja podpore in odpornosti.

Vidite lahko, da se je cena večkrat vrnila na raven 1,2. Prvič je RSI pokazal vrednosti 63 in 57. To je pomenilo, da čeprav je bil trend navzgor, je bila njegova moč neustrezna. Močno stopnjo odpornosti je težko razbiti - za premagovanje je potreben močan trend.

Drugič, ko se je stopnja vrnila na stopnjo odpornosti, je RSI znašal 71, kar kaže na precej močan bikovski trend, vendar pa je stopnja odpora še vedno ostala. Do zadnjega dela, ko je RSI pokazal vrednost 76, je bila stopnja odpornosti premagana in RSI se je povečal na 85.

Indikator lahko služi kot orodje za kvantificiranje moči tečaja. Trgovci z uporabo trgovinskih algoritmov nujno potrebujejo takšne informacije, kazalnik relativne moči pa prihaja v primernem času.

Razlika v RSI

Še eno področje, na katerem se uporablja kazalnik RSI, je strategija prepoznavanja prelomnic z iskanjem razhajanj. Signali neskladij, ki jih ponuja tečaj, običajno ne podpira temeljna dinamika cen. To potrjujejo naslednje.

Slikovni prikaz spodaj prikazuje dva minima. V prvem kazalca je enak 26, in gibanje tečaja, uvod v tem trenutku Medvjedast sveča vključen 8 3 bika doji 3 je znižal s skupno 1,45%. Med drugim nizko je RSI pokazal višjo vrednost 28, gibanje pa je vključevalo 7 medvedov, 5 bikov, 2 doji in izgubilo le 0,96%.

Čeprav je stopnja dosegla nov, nižji minimum, dinamika ozadja ni bila tako medvjedna, druga pa ni bila močna. Graf prikazuje to. Drugo nizko je imelo višji kazalnik (28 proti 26), čeprav je stopnja pokazala, da medvedi izgubljajo moč. Razhajanja se pogosto porušijo, dvojna razhajanja pa so bolj zanesljiva.

Pozitivno negativne spremembe

Andrew Cardwell je razvil sistem pozitivno negativnih preobratov za relativni indeks moči, ki so nasprotni medvladnim in volujskim razlikam. Za razliko od Wilderja, je Cardwell menil, da je medvjedna divergenca fenomen trga bull. Z drugimi besedami, medvjedne razlike tvorijo trend naraščanja. Podobno se bikovi razhajanja pojavljajo kot tržni fenomen in kažejo trend upadanja.

Pozitivni zavoj se oblikuje, ko indikator doseže nižje nizko vrednost, hitrost pa višji. Nizek minimum ni na ravni prekoračitve, ampak nekje med 30 in 50.

Negativni obrat je nasproten pozitivnemu. RSI tvori višji maksimum, vendar je stopnja manjša. Še enkrat, višja, praviloma, se nahaja tik pod raven prekomerne vrednosti na ravni 50-70.

Id oglasa

Indikator relativne moči se giblje od 40 do 90 na trgu bull (uptrend), pri čemer je nivo podpore 40-50. Ti obsegi se lahko razlikujejo glede na parametre RSI, moč trenda in nestanovitnost osnovnega sredstva.

Po drugi strani pa indikator niha med 10 in 60 z medvedskim trgom (downtrend) s stopnjami 50-60 kot odpornost.

Neuspešen zamah

Po mnenju avtorja je neuspela zamah močan znak bližnjega preobrata. To je signal, ki ga daje indikator RSI. Opis je naslednji. Neuspešna nihanja niso odvisna od tečaja. Z drugimi besedami, se osredotočajo izključno na signale RSI in zanemarjajo koncept divergence. Dokazano neuspelo zamahanje se zgodi, ko RSI pade pod 30 (prekoračeno), naraste nad 30, pade na 30, nato pa prekine prejšnji visok. Cilj je doseči prekoračene ravni in nato višje minimalne ravni, kot je prevelika.

Medtem ko se indeks premakne nad 70, se kaplja, skokne, ne doseže 70, nato pa prekine prejšnji nizek. Cilj je stopnja prevelikega nakupovanja, nato pa - nižji maksimum je pod ravnijo prevelikega nakupa.

Stopnja je pomembnejša od kazalnika

Indikator RSI je univerzalni momentni oscilator, ki je časovno testiran. Kljub nestanovitnosti trgov RSI danes ostaja enako pomembna, kot je bila v dnevih Wildera. Ampak čas je naredil nekaj prilagoditev. Čeprav je Wilder štel za preoblikovanje kot pogoj za preobrat, se je izkazalo, da bi to lahko bil znak moči. Medsebojna divergenca še vedno daje dobre signale, trgovci pa morajo biti pozorni med močnimi trendi, ko je to normalno. Kljub dejstvu, da koncept pozitivnih in negativnih preobratov nekoliko ogroža Wilderovo razlago, ima logika smisel in sam Wilder sam najverjetneje ne bo več pozoren na cenovno obnašanje. Pozitivni in negativni preobrat postavlja gibanje cen na prvi načrt, indeks pa na drugem, kot bi moral biti. Medvedske in volovske razlike so raje indikator RSI. Kako uporabljati ta orodja je odvisno od trgovca.

Indikator RSI je univerzalno orodje za določanje moči trenda, iskanje prelomnih točk ali prekinjanje linij podpore in upora. In čeprav se njegova vrednost lahko zlahka napoveduje s pogledom na zadnjih 14 sveč, bo RSI, ki črpa na grafikone tečaja, dodal stabilnost in zaupanje v trgovino. Kvantitativna ocena moči tečaja, njegov prevod v interpretirane številke bo omogočil učinkovitejše odločanje in izognili ugibanja in subjektivne interpretacije.